日経平均が大幅変動した日のVIXインバースはどうだったのか?

   

最近はオプション取引が多くなってVIXをあまり見ていませんでした。
そもそも2049VIXインバースの対象は日経平均ではなくアメリカのS&P500ですので全く関係ないといえばそうですが。
厳密にはVIXインバース指数というものを対象にしていますが実際の日中の取引などをみるとかなり乖離していることが多いです。
これはアメリカが大きく下げた翌日など日中のVIX指数が戻したりする影響などを受けたりするからだと思いますが、結局のところVIXインバースの需給も影響するということでしょう。最終的にはVIXインバース指数とほぼ変わらないところに落ち着くわけですが。

11/9のVIXインバースは31750円の始値が高値で30700円が安値、30950円が終値です。約3%の1000円ほど安くなっていますが前日の終値が31450円なので終値ベースでは約1.6%の500円ほどの下落。ということは少なくとも前日のVIXインバース指数がそれくらい下落したということになりそうですが、VIXインバース指数はほとんど変わりありません。VIXの先物を対象にする米国VIのチャートを見ると11/9の昼過ぎ2時頃から上がり始めていますが、この時にアメリカの先物も下がり始めているのでそのせいだと思います。

いずれにしてもVIXインバースというのは多少の値動きは無視して長期ホールドという方が多いでしょうからあまり気にしなくていいかもしれませんが。
人それぞれ投資スタイルというか向き不向きがあって長期ホールドが向かない方もいらっしゃると思います(バフェットさんから怒られそうですが)。そんな方ですとVIXインバースは非常に優位性の高い商品であることは分かっている、分かっちゃいるけど持ってられないそんな感じでしょうか(私の事ですが)。




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